8/2７（火）スキャトレふうた FX大学

ボリンジャーバンドは、次の3つのラインで構成されています：

1. 移動平均線（中央線）：

• 通常、20期間（20日、20時間など）の単純移動平均線（SMA）が使用されます。これは、価格の平均値を表し、トレンドの方向性を示します。

1. 上部バンド：

• 移動平均線から上方に一定の標準偏差分だけ離れたラインです。一般的には2倍の標準偏差が使用されます。

1. 下部バンド：

• 移動平均線から下方に一定の標準偏差分だけ離れたラインです。これも通常2倍の標準偏差です。

これら3つのラインは、価格が通常どの範囲で動いているかを示す「バンド」を形成します。標準偏差が価格の変動の幅を測る指標であるため、ボリンジャーバンドは価格のボラティリティを反映します。

ボリンジャーバンドの使い方

1. バンドの収縮と拡大：

• バンドの収縮：価格が安定しているとき、バンドが狭くなります。これを「スクイーズ」と呼び、ボラティリティが低い状態を示します。スクイーズが発生した後には、しばしば価格の急激な変動が起こる可能性があります。
• バンドの拡大：価格が大きく変動すると、バンドが広がります。これは、ボラティリティが高い状態を示し、トレンドが発生している可能性があります。

1. バンドの反発：

• 価格が上部バンドに達すると、上昇トレンドの一時的なピークを示すことがあります。この場合、価格が反転し、中央線や下部バンドに向かって動くことがよくあります。
• 価格が下部バンドに達すると、下降トレンドの一時的な底を示すことがあります。この場合も、価格が反転し、中央線や上部バンドに向かって動くことが考えられます。

1. バンドウォーク：

• 価格が上部バンドや下部バンドに沿って連続して移動する状態を「バンドウォーク」と言います。この場合、強いトレンドが発生している可能性があり、バンドを突き破る動きが続くことがあります。バンドウォークはトレンドの継続を示唆します。

ボリンジャーバンドのトレード戦略

1. 逆張り戦略：

• ボリンジャーバンドを利用して、価格がバンドの外側に出たときに反転を狙う逆張り戦略があります。上部バンドにタッチした後に売り、下部バンドにタッチした後に買うという方法です。ただし、バンドウォークの際にはこの戦略は通用しないため、トレンドの確認が重要です。

1. ブレイクアウト戦略：

• スクイーズ後にバンドが急に拡大し、価格がバンドを突き抜けた場合、新しいトレンドが始まることが多いです。この際にブレイクアウトを狙うエントリーを行う戦略です。

1. トレンドフォロー戦略：

• バンドウォークの際には、バンドに沿ってポジションを持ち、トレンドが続く限りそのポジションを維持する戦略です。上部バンドに沿った上昇トレンドの場合は買い、下部バンドに沿った下降トレンドの場合は売りを行います。

ボリンジャーバンドの注意点

• だまし（フェイクアウト）に注意：ボリンジャーバンドは価格のボラティリティを示すためのツールですが、価格がバンドの外に出ても、その後すぐに元に戻ることがあります。だましに対する警戒が必要です。
• 他の指標との併用：ボリンジャーバンドは単独で使用するのではなく、他のテクニカル指標（RSI、MACDなど）と併用することで、精度の高い取引が可能になります。

ボリンジャーバンドは、価格の変動幅やトレンドの勢いを視覚的に捉えるための強力なツールです。市場のボラティリティを理解し、適切なエントリーやエグジットポイントを見極める際に非常に役立ちます。

MACD（Moving Average Convergence Divergence）の「デッドクロス」とは、トレンドの反転や弱気相場の兆候を示すテクニカルシグナルです。このシグナルは、多くのトレーダーが売りのサインとして注目します。

MACDの基本構造

まず、MACDの基本的な構成を理解しておきましょう：

1. MACDライン：

• 短期の移動平均線（一般的には12期間のEMA）と長期の移動平均線（通常は26期間のEMA）の差を表すラインです。

1. シグナルライン：

• 通常、MACDラインの9期間のEMAがシグナルラインとして使用されます。このラインは、MACDラインの動きを滑らかにし、より明確な売買シグナルを提供します。

1. ヒストグラム：

• MACDラインとシグナルラインの差をグラフで表示したものです。ヒストグラムが正ならば上昇トレンド、負ならば下降トレンドを示唆します。

デッドクロスとは

デッドクロスは、以下の状況で発生します：

• MACDラインがシグナルラインを上から下に突き抜けたときにデッドクロスが形成されます。
• これは、短期の価格上昇の勢いが減少し、売り圧力が強まっていることを示します。トレーダーは、これを価格の下落が始まる可能性が高いシグナルと見なします。

デッドクロスの見方と活用法

1. エントリーシグナル：

• デッドクロスが発生した場合、一般的には「売りエントリー」のシグナルと見なされます。特に、強い上昇トレンドの後にデッドクロスが発生すると、反転の可能性が高まります。

1. トレンドの確認：

• デッドクロス単独ではなく、他の指標（RSI、ボリンジャーバンドなど）と併用することで、シグナルの精度を高めることができます。たとえば、デッドクロスが発生したときにRSIが過剰に買われている（70以上）場合、売り圧力が増す可能性があります。

1. 損切り設定：

• デッドクロスに基づくエントリーを行う際には、損切り注文を設定することが重要です。価格が再び上昇し、MACDラインがシグナルラインを再度上抜けする場合、その取引は失敗したと見なし、損失を限定するためにポジションを閉じるべきです。

1. トレンドの継続を判断：

• デッドクロスが発生しても、すぐに強い下降トレンドが始まるとは限りません。特に、レンジ相場ではデッドクロスが頻発することがあり、だましが多発することがあります。そのため、他のテクニカル指標や価格の動き全体を考慮し、トレンドの強さを判断する必要があります。

注意点

• だましの可能性：デッドクロスが発生したからといって、必ずしも強い下落トレンドが発生するとは限りません。特に、相場が横ばい（レンジ相場）のときは、だましが多くなりがちです。
• トレンド相場での有効性：MACDはトレンドフォロー型の指標であるため、強いトレンドが発生しているときに最も効果的です。逆に、トレンドが明確でない状況では、シグナルの信頼性が低下する可能性があります。

デッドクロスは、トレーダーにとって重要な売りのシグナルですが、他の分析手法と併用し、だましを避けるために慎重に使うことが推奨されます。

ラウンドナンバー（ラウンドナンバー、Round Numbers）とは、金融市場や取引において、切りの良い数値（例えば100、500、1000など）のことを指します。これらの数字は、心理的に重要な価格帯とされ、多くのトレーダーや投資家に注目される傾向があります。

ラウンドナンバーの特徴と重要性

1. 心理的節目：

• ラウンドナンバーは多くの市場参加者にとって心理的な節目になります。たとえば、株価が1000円や10,000円などの大台に達すると、多くの投資家が「買い」や「売り」を考える傾向があり、その結果として大きな取引量が発生することがあります。

1. 支持線と抵抗線：

• ラウンドナンバーは、自然と支持線や抵抗線として機能することがあります。価格がラウンドナンバーに接近すると、その水準で価格が反発したり、突破したりすることが多いです。たとえば、株価が100円で反発したり、500ドルを突破することが、今後のトレンドを左右することがあります。

1. 取引の集中：

• ラウンドナンバー周辺では、オーダーが集中しやすく、価格が一時的にその水準で停滞することがあります。このため、ラウンドナンバーに到達する前後では、取引量の急増や価格の急変動が起こることが多いです。

ラウンドナンバーの実践的な利用法

1. エントリーとエグジットのタイミング：

• ラウンドナンバーは、エントリーやエグジットのタイミングとして利用されることがあります。たとえば、価格が500円に近づいたらエグジットする、または1000ドルを突破したらエントリーするなど、明確な指針を与えることができます。

1. 損切りと利益確定の設定：

• ラウンドナンバーを目安に損切りや利益確定の水準を設定することも有効です。例えば、株価が5000円に達したら利益を確定する、または9500円を割ったら損切りを行うなどです。

1. ラウンドナンバーを利用したオーダーブックの分析：

• オーダーブックを観察し、ラウンドナンバー周辺で大口の注文が集中しているかどうかを確認することで、市場の流動性や潜在的な価格動向を予測することが可能です。

ラウンドナンバーの注意点

1. 全員が意識しているため「だまし」が発生しやすい：

• 多くのトレーダーがラウンドナンバーを意識しているため、だましの動きが発生しやすいです。たとえば、価格が一瞬だけラウンドナンバーを超えた後に急激に反転することがあります。

1. 市場によって異なる影響力：

• ラウンドナンバーが強く意識される市場と、そうでない市場があります。株式市場や為替市場ではラウンドナンバーが強く意識されることが多いですが、商品市場などでは影響力が弱いこともあります。

1. トレンドの勢いを考慮：

• ラウンドナンバーに達したからといって、必ず反転するとは限りません。トレンドの勢いや他のテクニカル指標を併用し、総合的に判断することが重要です。

まとめ

ラウンドナンバーは、トレーダーや投資家が重要視する心理的な節目であり、取引のタイミングを測るうえで有用な指標となります。ただし、だましに注意しながら、他の分析ツールと併用することで、その有効性を最大限に引き出すことができます。