8/20（火）スキャトレふうた FX大学

ダブルボトムとは、相場のチャートにおいて、価格が二度底をつけて反転上昇するパターンのことを指します。このパターンは、トレンドの反転を示唆するテクニカル分析の重要なシグナルとされています。

ダブルボトムの特徴

• 二つの底:
• 価格が下落し、ある水準で一度反発しますが、その後再び同じ水準まで下落します。
• 二度目の下落でも反発し、上昇に転じると、ダブルボトムの形が完成します。
• ネックラインの突破:
• ダブルボトムが形成された後、二つの底の間の高値を結んだラインを「ネックライン」と呼びます。
• 価格がこのネックラインを上抜けると、上昇トレンドへの転換が確認されるとされます。

ダブルボトムの意味

• トレンド反転のシグナル:
• ダブルボトムは、下落トレンドが終わり、上昇トレンドに転換する可能性を示します。
• 多くのトレーダーは、ネックラインを上抜けた時点で買いのエントリーを行うことが多いです。

例

• 株価が1000円まで下落し、反発して1100円まで上昇するが、再び1000円まで下落し、その後1200円まで上昇した場合、この動きがダブルボトムの典型例です。

ダブルボトムは、チャート分析において信頼性の高いトレンド転換のサインとして多くのトレーダーに利用されています。

一目均衡表（いちもくきんこうひょう）は、日本のトレーダーである細田悟一（ほそだ ごいち）が1930年代に開発し、1968年に正式に発表したテクニカル分析ツールです。この指標は、外為（FX）、株式市場、その他の金融市場において価格動向の分析に広く使用されています。「一目」とは「一目で見る」という意味で、チャートを一目で見て、市場のトレンドやサポート・レジスタンスレベルを把握できるという特徴を表しています。

一目均衡表は、以下の5本の線で構成されています：

1. 転換線（てんかんせん）：通常、直近9日間の最高値と最低値の平均値を表します。短期的な価格の動向を示します。
2. 基準線（きじゅんせん）：通常、直近26日間の最高値と最低値の平均値です。中期的な価格のトレンドを示します。
3. 先行スパン1（せんこうスパンいち）：転換線と基準線の平均値を26日先にプロットしたものです。
4. 先行スパン2（せんこうスパンに）：直近52日間の最高値と最低値の平均値を26日先にプロットしたものです。先行スパン1と2の間の領域が「雲（くも）」と呼ばれ、サポートやレジスタンスのゾーンとして機能します。
5. 遅行スパン（ちこうスパン）：当日の終値を26日前にプロットしたもので、現在の価格が過去の価格と比べてどう動いているかを示します。

一目均衡表は、これらの要素を総合的に分析することで、トレンドの方向性、強さ、転換点を視覚的に判断できる強力なツールです。

RCIの計算方法はシンプルですが、手順を追って説明します。

例として、5日間のRCIを計算する手順

1. データの準備：

• まず、任意の期間（この例では5日間）の終値を用意します。
• 例として、以下のような終値があるとします。
  • 1日目: 100円
  • 2日目: 102円
  • 3日目: 101円
  • 4日目: 104円
  • 5日目: 103円

1. 価格の順位付け：

• これらの日付に対して、価格が高い順に順位を付けます。
  • 1日目（100円）: 5位
  • 2日目（102円）: 3位
  • 3日目（101円）: 4位
  • 4日目（104円）: 1位
  • 5日目（103円）: 2位

1. 日付に順位を付ける：

• 日付そのものに順位を付けます。直近の日が1位、過去に遡るほど順位が高くなります。
  • 1日目: 5位
  • 2日目: 4位
  • 3日目: 3位
  • 4日目: 2位
  • 5日目: 1位

1. 順位の差を計算する：

• 価格順位と日付順位の差を計算します。
  • 1日目: 5位（価格順位） – 5位（日付順位） = 0
  • 2日目: 3位（価格順位） – 4位（日付順位） = -1
  • 3日目: 4位（価格順位） – 3位（日付順位） = 1
  • 4日目: 1位（価格順位） – 2位（日付順位） = -1
  • 5日目: 2位（価格順位） – 1位（日付順位） = 1

1. ランク差の二乗を計算する：

• 各日のランク差を二乗します。
  • 1日目: 0² = 0
  • 2日目: (-1)² = 1
  • 3日目: 1² = 1
  • 4日目: (-1)² = 1
  • 5日目: 1² = 1

1. RCIを計算する：

• RCIの公式を使って計算します。
  [
  RCI = 1 – \frac{6 \times (\text{ランク差の二乗和})}{n(n^2-1)}
  ]
• この例では、5日間のデータなので、n = 5。
• ランク差の二乗和 = 0 + 1 + 1 + 1 + 1 = 4。
• 公式に当てはめると、
  [
  RCI = 1 – \frac{6 \times 4}{5(5^2 – 1)} = 1 – \frac{24}{120} = 1 – 0.2 = 0.8
  ]
• 最後に、RCIに100を掛けて、RCIの値を得ます。
  [
  RCI = 0.8 \times 100 = 80
  ]

RCIの解釈

この例のRCIは80となります。つまり、最近の価格が過去の価格に比べてかなり高い位置にあることを示しており、強い上昇トレンドが続いている可能性があります。

RCIが正の値で大きければ大きいほど、価格が上昇していることを示し、逆に負の値が大きければ大きいほど価格が下降していることを示します。

ダイバージェンス（Divergence）は、テクニカル分析において価格の動きと指標（インディケーター）の動きが異なる方向に進む現象を指します。ダイバージェンスは、トレンドの反転の可能性を示す重要なサインとして利用されることが多いです。

ダイバージェンスの種類

ダイバージェンスには主に2つの種類があります：

1. 強気のダイバージェンス（Bullish Divergence）：

• 発生状況：価格が下がっている（安値を更新している）一方で、インディケーター（例えば、RCIやMACD）が上がっている（上昇トレンドを示している）場合に発生します。
• 解釈：価格の下落が弱まっており、上昇に転じる可能性が高いと考えられます。強気のダイバージェンスは、売り圧力が減少し、買い手が増えているサインです。 例：
• 価格が2つの谷を形成し、2つ目の谷が1つ目よりも低い（安値更新）。
• RCIが同じ期間で2つの谷を形成するが、2つ目の谷が1つ目よりも高い。

1. 弱気のダイバージェンス（Bearish Divergence）：

• 発生状況：価格が上がっている（高値を更新している）一方で、インディケーターが下がっている（下降トレンドを示している）場合に発生します。
• 解釈：価格の上昇が弱まっており、下落に転じる可能性が高いと考えられます。弱気のダイバージェンスは、買い圧力が減少し、売り手が増えているサインです。 例：
• 価格が2つの山を形成し、2つ目の山が1つ目よりも高い（高値更新）。
• RCIが同じ期間で2つの山を形成するが、2つ目の山が1つ目よりも低い。

ダイバージェンスの重要性

ダイバージェンスは、トレンドの転換点を予測するのに役立ちます。例えば、強気のダイバージェンスが発生している場合は、現在のダウントレンドが終わりに近づいているか、すでに終わっている可能性があります。同様に、弱気のダイバージェンスが見られると、アップトレンドが反転してダウントレンドに移行する兆しと考えられます。

ただし、ダイバージェンスは単独でトレードの決定をするためのサインとしてはやや弱く、他の指標や分析手法と組み合わせることで、より精度の高い判断が可能になります。